Методы прогнозирования. Технологии.
Добро пожаловать на Форум о прогнозах и прогнозировании. Если это ваш первый визит, рекомендуем ознакомиться с правилами форума и зарегистрироваться. Для размещения своих сообщений необходимо зарегистрироваться. Для просмотра сообщений выберите раздел.
Как изменить модели или модель АР или СС или АРСС или АРПСС для увеличения точности прогноза применительно к курсам валют. Необходимо для диссертационного исследования. Кто что может посоветовать. Предлагайте даже самые обсурдные идеи. Зарание благодарен.
Offline
никак. Если бы можно было изменить, то все студенты могли бы сделать себе торговые системы для прибыльной игры на форексе и этот рецепт широко ходил бы в инете. Сколько русскую кувалду ни полируй - швейцарские часы ей не починить (поясняю - метод задаче не соответствует).
ЗЫ. Абсурдные идеи для диссертации - это нечто...
Offline
Всё же можно возразить! Сам читал диссертационное исследование о слиянии технических индикаторов и модели СС. При этом качество прогноза увеличивалось. Это было доказано как теоретически так и практически (применительно к фьючерсным рынкам).
Основу перечисленных выше мною методов составляет предположение о нормальности исследуемых данных, это утверждение было подвержено жёсткой критике в многих работах. Таким образом адекватность этих моделей оставляет желать лучшего(применительно к рынку валют). Если изменить это предположение то модели могут кординально измениться и тем самым можно увеличить точность прогноза.
Offline
Отделяйте мух от котлет! Повышение точности прогноза метода может происходить совсем не в тех "точках" (не в те моменты времени), которые оптимальны для повышения точности работы индикатора и/или торговой стратегии. При одновременной оптимизации - да, возможно, но при улучшении работы только предсказывающего метода - это не всегда гарантировано (тем более, что у Вас не совпадут условия с теми, которые анализировались в упомянутом диссере).
А при изменении предположений - и модели-то будут по другому называться. АРЧи и ГАРЧи будут, думаю, поадекватнее (на детрендированном ряде), но не совсем. Но проблема в другом. Если посчитаете фрактальную размерность исходного ряда (показатель Херста), то увидите, что ряд представляет собой "черно-коричневый шум". А это значит, что в нем будут низкочастотные компоненты, чей период гарантированно выйдет за размеры того окна погружения ряда, который видит модель при идентификации её параметров и далее получает себе на вход при выполнении прогноза. Поэтому долгосрочный прогноз невозможен в принципе (как сам по себе, так и при итерировании краткосрочного прогноза, т.е. при подстановке спрогнозированных данных на вход модели, прогноз при движении всё дальше и дальше в будущее будет расходиться с исходным рядом), а повышение точности краткосрочного прогноза мало что даст для торговой стратегии (т.к. стратегии важно отловить точки входа в рынок, а не выжимать всё больше и больше знаков после запятой для прогнозов в эти конкретные моменты).
Offline
Повашему лучше отказаться от изменения этих моделей и перейти к анализу волатильности рынка и к теоретическому обоснованию точек входа в рынок, т.е. предсказанию более или менее больших всплесков курса?
Ps: Что можете посоветовать по диссертационному исследованию...
Offline
А что понимается под изменением? Поменять-то можно только число авторегрессионных и СС-членов в перечисленных в первом посте моделях (ну и глубину погружения ряда вместе с этим) - так тупым перебором все варианты в разумных рамках перебираются и отбирается лучший, например, по точности прогноза на тестовой выборке. Да, может перебор и сбор "многомерной" статистики (ошибка на обучающей выборке, ошибка на тестовой выборке, наличие значимых автокорреляций в ряде остатков,...) придется запрограммировать вручную, но ведь так или иначе всё равно стоит задача нахождения адекватной структуры модели.
Изменение иным способом - это уже другие модели с может быть другими названиями и способами идентификации параметров и способами определения адекватности, работающие при других свойствах временного ряда,... Поэтому повторяю вопрос - что понимается под изменением?
Offline
Поменять количество членов или определить порядок разностей, а потом провести оценку коэфициентов - это (по-моему) простая подборка и адаптация моделей, а не изменение теоретической структуры моделей.
Отвечаю на Ваш вопрос под изменением понимается создание новой модели на основе уже существующих, т.е. методологический аппарат остаётся, а на его основе строятся новые модели адаптированные к курсам валют.
Надеюсь я ответил на Ваш вопрос...
Задавайте больше вопросов они мне очень помогают разобраться во многих непонятках и в дальнейшем помогут правильно формулировать свои мысли и соображения....
Offline
>новой модели на основе уже существующих
Это как? Если ряд действительно порожден ARIMA-моделью, то адекватной будет единственная с теми же параметрами. Т.е. нескольких моделей не будет, да и непонятно, как улучшать уже адекватную модель (которая описывает всё за исключением шума).
Если ряд "абы-какой" и для него нет адекватных моделей среди моделей некоторого исследованного набора структур, то можно попробовать как-то построить коллектив из наилучших. Например, усреднением прогнозов или разделением областей компетенции (декомпозицией задачи на подзадачи).
Можно и с идеей "очистки" ряда поиграться (АРИМА с интервенцией ложится примерно сюда же).
Offline
Для диссертационного исследования необходимо что то новое. Вот я и пытаюсь исследовать неисследованное до меня.
Во-первых, очень тяжело доказать на реальных данных что процесс пораждён Arima моделью.
Во-вторых, модель описывает всё за исключением шума. Тогда встаёт вопрос, а что считать шумом и зачем тогда включать в модель предыдущие значения белого шума?
В-третьих, очистить ряд тоже очень трудно так как мы не знаем от чего мы избавляемся от простого шума или то закономерности.
И всё же я пришёл к выводу, что на рынке валют лучше заниматься не усовершенствованием модели прогнозирования, а теоретическим описанием и оценкой риска, при оперциях.
Offline
По Вашему выводу. После того, как весной прошлого года в день пятницу в 13-е число (месяц не помню) на лондонском фиксинге поставили стоимость унции золота на отметку в 666 баксов (может, даже с центами - $666.66) я окончательно уверился, что никакие теории работать вообще не будут (в ситуации такой демонстративной манипулируемости по крайней мере одним из комодов - золотом)
А так - посмотрите буржуйские учебники по связке "временные ряды + фин.рынки". В сети лежал, например, R.Tsay "Analysis of financial time series", можно покопаться в библиотеке на Пауке и т.д. Может, где-то и возникнет перечисление нерешенных задач или практических рекомендаций.
Offline